Ich habe vor einigen Tagen damit begonnen, mir einen Überblick über Tradingsysteme zu verschaffen und bin auf Wealth-Lab gestoßen. Das Tool bietet eine vollständige Backtesting-Lösung für so ziemlich alle Tradingideen, die einem so einfallen. Es lässt sich in jeder Hinsicht vollständig scripten. Angefangen bei speziellen Money Management Regeln, über erweiterte Auswertungen von Simulationen (PerfScript) und Kommissionskosten Simulationen bis hin zur eigentlichen Handelssystem Logik.
Schade das dieses Tool nicht mehr weiter gepflegt wird seit Wealth-Lab von Fidelity gekauft wurde. Für Fidelity Kunden wurde gerade eine komplett neue Version 5.0 released, die auf C# basiert.
Man sieht WL sein alter an. Die Scriptsprache ist krudes Pascal, die Charts sind sehr langsam, und die Oberfläche hat Win95 Charme. Trotzdem gibt es für diesen Preis nichts Vergleichbares.
Es existiert bereits eine Unmenge an Systemen, die von der sehr aktiven Community (großer Pluspunkt) geschaffen wurden. So hat man etwas an dem man rumprobieren und sich Ideen holen kann. Aber es kommt noch besser: Viele Systeme sind durchaus handelbar.
Man muss allerdings sehr vorsichtig an die Sache rangehen und sich nicht blenden lassen von einigen utopisch hohen Renditen. Bei einem ersten groben Test mit $10.000, 10% Equity pro Position auf Nasdaq 100, hätte ich in den letzten 8 Jahren knapp 25 Milliarden Dollar verdient. Ich glaub ich muss gleich mal meinen langweiligen Job kündigen!
In der Realität sieht es dann allerdings so aus, das viele dieser Systeme mehrere Eigenschaften besitzen, die sehr schwer bis überhaupt nicht real handelbar sind. Peeking, also das einbeziehen von zukünftigen Daten in Orders, oder riesige Market-on-Open Orders in illiquiden Stocks sind zwei der offensichtlicheren Realitätsverzerrer. Auch ist der max. Drawdown ja nicht ganz außer acht zu lassen. Für Systeme die zeitweise mehr als 40% des Kapitals verlieren benötigt man schon starke Nerven.
Wovon ich sehr begeistert bin, ist die hervorragende Integration mit Telechart2007. Ohne das Programm offen haben zu müssen, liest WL alle Watchlists aus und bietet sie zum import an. Stressfreier geht der Datenimport nicht. Zumal TC alles schön vorher sortiert anbietet. In Kombination mit dem Watchlist Ranking Feature von WL kann man so z.B rausfinden auf welcher Industry/SubIndustry ein System besser oder schlechter performt.
In der nächsten Zeit poste ich immer mal wieder neue Erkenntnisse wenn Zeit da ist. Im Moment lasse ich alle Scripte durchrödeln um mal eine Übersicht zu bekommen.
